>> 五矿期货-农副期权早报-260320
| 上传日期： |
2026/3/20 |
大小： |
10367KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)AP605合约昨日收盘价10611元，相较前日收盘上涨482元，上涨4.75%，成交量157849手，较前日增加81362手，持仓量93146手，较前日增加2130手
(2) AP(苹果期权）隐含波动率维持在均值0.2519上方水平波动
(3)AP期权持仓量PCR收报于1.8105，位于近一年来的90.61%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为11200，支撑位为9000.
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2〉波动性策略︰构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如: S_A4P26059400，S_AP26059600和S_AP2605C11000, S_AP2605c1200
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