>> 五矿期货-聚酯期权早报-260313
| 上传日期: |
2026/3/13 |
大小: |
5978KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) eg2605合约昨日收盘价4653元,相较前日收盘上涨203元,上涨4.56%,成交量1165430手,较前日增加226057手,持仓量331014手,较前日减少3639手 (2) EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2046上方水平波动 (3)EG期权持仓量PCR收报于1.1439,位于近一年来的93.47%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5000,支撑位为4000。 期权策略建议 (1)方向性策略;构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益 (2)波动性策略;地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖,双卖)
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