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>> 五矿期货-新能源期权早报-260313
上传日期:   2026/3/13 大小:   4031KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2605合约昨日收盘价156980元,相较前日收盘下跌2860元,下跌1.78%,成交量219828手,较前日减少47518手,持仓量325382手,较前日减少5054手
  (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4523上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.8933,位于近一年来的74.29%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为100000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_LC2605P144000,S_LC2605P150000和S_LC2605C176000,S_LC2605C180000
 
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