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>> 五矿期货-油品期权早报-260313
上传日期:   2026/3/13 大小:   2779KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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l行情解读与策骆建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) pg2604合约昨日收盘价5641元,相较前日收盘上涨307元,上涨5.75%,成交量193477手,较前日增加41462手,持仓量48813手,较前日减少5155手
  (2) PG(液化气期权)隐含波动率维持在均值0.2589上方水平波动
  (3) PG期权持仓量PCR收报于1.3496,位于近一年来的99.59%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。PG期权标的压力位为5900,支撑位为4500。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。
  (2)波动性策略:地缘政治风险较大。不建议以卖方为主的策略(如单卖,双卖)
 
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