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>> 财通证券-量化日报|短端确定性更高-260311
上传日期:   2026/3/11 大小:   616KB
格式:   pdf  共6页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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核心观点
  看多:10年国债、2年国债、万得全A指数、中证红利全收益指数、COMEX黄金、IPE布油;
  调整:恒生科技指数、科创50指数;
  震荡:30年国债、3年AAA中短票、万得微盘指数、国证2000指数;
  30年国债原始信号70.41%,MA5为57.28%,模型观点为【震荡】;信号持续【10】个交易日;3年AAA中短票原始信号43.81%,MA5为45.71%,模型观点为【震荡】;信号持续【4】个交易日;10年国债原始信号16.18%,MA5为31.73%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;2年国债原始信号7.97%,MA5为14.52%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;万得全A指数原始信号86.53%,MA5为49.03%,模型观点为【震荡】,信号持续【2】个交易日;中证红利全收益指数原始信号20.09%,MA5为20.87%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;恒生科技指数原始信号31.25%,MA5为69.62%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;科创50指数原始信号48.43%,MA5为67.37%,模型观点为【调整】;信号持续【10】个交易日;万得微盘指数原始信号23.44%,MA5为43.76%,模型观点为【震荡】;信号持续【4】个交易日;国证2000指数原始信号23.29%,MA5为52.67%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;COMEX黄金原始信号9.39%,MA5为8.98%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;(尚未收盘,延后一个交易日)IPE布油原始信号48.32%,MA5为22.54%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;(尚未收盘,延后一个交易日)
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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