一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出1078.76亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+4.57亿元）、上证50ETF易方达（+1.39亿元）、中证2000ETF（+0.93亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-168.28亿元）、沪深300ETF华夏（-144.56亿元）、中证1000ETF（-138.52亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入40.99亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：电网设备ETF（+14.38亿元）、化工ETF（+8.26亿元）、黄金股ETF（+5.74亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：半导体ETF（-7.28亿元）、卫星ETF（-5.54亿元）、机器人ETF（-4.14亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入14.38亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+5.08亿元）、红利低波ETF（+4.61亿元）、自由现金流ETF（+1.13亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.30亿元）、科创成长50ETF（-0.22亿元）、央企红利50ETF（-0.07亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入17.53亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股非银ETF（+5.48亿元）、港股通互联网ETF（+2.77亿元）、港股通创新药ETF（+1.67亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股创新药ETF（-0.25亿元）、港股央企红利ETF（-0.22亿元）、港股红利ETF（-0.21亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电子装饰靠前，相比较而言，交运、非银的拥挤度水平较低，建议关注。此外，化工、商贸零售拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入电子、有色；流出电力设备、军工。近三个交易日主力资金减配电力设备、电子、计算机；增配银行、非银。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议