一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出152.05亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创创业ETF（+1.92亿元）、创业板ETF广发（+0.89亿元）、中证2000ETF（+0.71亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-15.45亿元）、科创50ETF（-10.30亿元）、中证1000ETF（-9.74亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出6.87亿元，其中，单日资金净流入TOP3：有色金属ETF（+6.74亿元）、有色金属ETF基金（+6.63亿元）、证券ETF（+6.62亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-9.77亿元）、芯片ETF（-5.62亿元）、通信ETF（-4.41亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出2.79亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波动ETF（+1.60亿元）、自由现金流ETF（+1.23亿元）、红利低波ETF（+0.76亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-1.24亿元）、红利国企ETF（-0.90亿元）、中证红利ETF（-0.79亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入42.63亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通互联网ETF（+11.51亿元）、港股非银ETF（+11.48亿元）、恒生科技ETF（+6.87亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：香港证券ETF（-8.85亿元）、港股红利指数ETF（-1.16亿元）、恒生科技ETF（-0.59亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日军工、有色、电子靠前，相比较而言，食饮、美护、银行的拥挤度水平较低，建议关注。此外，煤炭、非银金融拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入通信、银行；流出军工、计算机。近三个交易日主力资金减配军工、机械；增配有色。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。