一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出0.78亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF南方（+13.77亿元）、A500ETF基金（+12.78亿元）、创业板50ETF（+10.26亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-18.24亿元）、沪深300ETF（-9.47亿元）、沪深300ETF易方达（-6.78亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入28.58亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：卫星ETF（+6.01亿元）、科创芯片ETF（+5.59亿元）、券商ETF（+4.13亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：通信ETF（-4.08亿元）、军工ETF（-2.84亿元）、军工龙头ETF（-2.10亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入4.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+1.86亿元）、中证红利ETF（+1.52亿元）、自由现金流ETF（+1.12亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-2.26亿元）、现金流ETF（-0.41亿元）、价值100ETF（-0.40亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入12.61亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF（+5.76亿元）、恒生科技ETF易方达（+4.69亿元）、纳斯达克100ETF（+1.19亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：日本东证指数ETF（0.00亿元）、中概互联ETF（0.00亿元）、香港证券ETF（0.00亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日军工、有色靠前，相比较而言，医药、煤炭、银行的拥挤度水平较低，建议关注。此外，传媒、家电、石化拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入传媒、军工；流出电子、电力设备。近三个交易日主力资金减配电力设备、电子、有色；增配传媒。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。