一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出168.17亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF易方达（+2.52亿元）、中证500ETF（+1.98亿元）、中证500ETF华夏（+1.25亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-35.60亿元）、沪深300ETF（-28.26亿元）、科创板50ETF（-15.42亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入92.36亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：软件ETF（+31.67亿元）、卫星ETF（+26.48亿元）、有色金属ETF（+13.52亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-6.63亿元）、军工龙头ETF（-6.51亿元）、军工ETF（-5.88亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入8.54亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+2.91亿元）、红利ETF（+1.83亿元）、红利低波动ETF（+1.29亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.47亿元）、红利低波50ETF（-0.40亿元）、红利低波ETF基金（-0.32亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入14.91亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股非银ETF（+8.66亿元）、港股通互联网ETF（+6.06亿元）、恒生科技ETF（+0.67亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：香港证券ETF（-1.80亿元）、港股红利ETF博时（-0.82亿元）、港股红利指数ETF（-0.62亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日传媒、军工靠前，相比较而言，食饮、煤炭、汽车、交运的拥挤度水平较低，建议关注。此外，非银、家电拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入计算机、非银、通信；流出电力设备、电子。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配非银。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。