>> 国金证券-基金量化观察:有色金属、工程机械主题ETF集中申报-251215
| 上传日期: |
2025/12/16 |
大小: |
1510KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国金证券 |
| 评级: |
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作者: |
高智威,赵妍 |
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ETF市场回顾 从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.12.08-2025.12.12)已上市ETF资金净流入合计34.90亿元,其中跨境ETF资金净流入96.43亿元,债券型ETF资金净流入29.55亿元,商品型ETF资金净流入1.18亿元,股票型ETF资金净流出92.26亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入4.95亿元,上周A500ETF资金净流入66.14亿元,科创50ETF资金净流入22.30亿元,上证50ETF资金净流入3.47亿元,中证500ETF资金净流入2.59亿元,上证综指ETF资金净流入2.20亿元。 主题行业ETF上周资金净流入-140.97亿元。上周周期、医药生物板块ETF资金净流入额分别为7.63亿元、2.45亿元,消费、高端制造、金融地产、科技板块ETF资金净流出额分别为1.73亿元、24.96亿元、59.84亿元、71.62亿元。 上周20只非货币ETF申报,包含港股通主题ETF、行业ETF、Smart beta ETF。行业ETF中,有色金属相关主题ETF有3只产品申报,2只工程机械主题ETF申报。 主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:国寿安保策略精选A(168002.OF)、国融融信消费严选A(007381.OF)、长城久祥A(001613.OF)、前海开源沪港深乐享生活(004320.OF)、华泰柏瑞质量成长A(008528.OF),它们的收益率分别为15.17%、14.96%、14.87%、14.84%、12.64%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-0.10%,近1年以来收益率中位数为22.86%。上周各类主题基金中,TMT主题基金业绩相对较好,收益率中位数为3.16%。近1年以来,TMT与制造主题基金业绩领先,收益率中位数分别为46.63%、29.02%。 在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.75%。在中证500增强指数型基金中,汇安中证500增强A(010157.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.44%。在中证1000增强指数型基金中,华夏中证1000指数增强A(014125.OF)上周取得了0.83%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,民生加银国证2000指数增强A(019814.OF)表现最优,取得了-0.21%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
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