1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分上涨。北证50上涨2.79%，创业板指上涨2.74%，中证500上涨1.01%，深证成指上涨0.84%，中证1000上涨0.39%，中证800上涨0.21%，中证2000上涨0.05%，沪深300下跌0.08%，上证指数下跌0.34%。
　　从行业来看，通信、国防军工、电子、电力设备及新能源、机械等行业表现居前；煤炭、石油石化、纺织服装、房地产、钢铁等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周Beta因子、动量因子、波动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为4.54%、4.34%和3.81%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周标准化预期外盈利、240日动量、单季度净利润率因子表现较好。中证500股票池中，本周单季度毛利率、单季度营业利润率、单季度净利润率因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度ROE、盈余公告前隔夜动量、标准化预期外盈利因子表现较好。中证1000股票池中，单季度营业利润率、单季度净利润率、单季度营业利润同比增速因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周标准化预期外盈利、单季度营业利润同比增速、单季度ROA因子表现较好。全市场股票池中，单季度ROE、单季度ROA、单季度净利润率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.23%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.41%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.21%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为浙商汇金量化精选灵活A（006449.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为申万菱信量化对冲策略A（008895.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.33%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.06%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.35%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.42%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.59%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。