>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-251209
| 上传日期: |
2025/12/9 |
大小: |
416KB |
| 格式: |
pdf 共1页 |
来源: |
国投期货 |
| 评级: |
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作者: |
胡静怡,王锴,王雪忆 |
| 下载权限: |
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商品本周多头占比小幅回落,主要表现黑色和化工板块因子强度下降,有色板块小幅上升。目前,截面偏强的板块是有色,截面偏弱的是化工和农产品。具体来看,黄金时序动量回落,白银的持仓量维持高位,截面两端分化扩大。有色板块短周期动量边际上升,截面动量分化收窄,截面_上铜和锌偏强、锡偏弱。黑色板块,期限结构显示分化收窄,焦煤焦炭持仓量维持低位,铁矿短周期动量出现反转下降。能化板块长周期动量因子下降,乙二醇处于截面偏空端。农产品方面,油粕截面分化收窄,豆油持仓量边际下降。
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