>> 招商期货-私募策略跟踪周报:本周量化策略Beta和Alpha双丰收,结构性机会下Alpha策略延续回暖-251202
| 上传日期: |
2025/12/2 |
大小: |
3887KB |
| 格式: |
pdf 共29页 |
来源: |
招商期货 |
| 评级: |
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作者: |
卢星 |
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从今年累计收益来看,截至2025-11-28,整体表现最好的三类为中证2000指增(+59.58%)、中证1000指增(+41.83%)和中证500指增(+36.25%);表现最差的三类为期权偏卖权(+1.64%)、ETF套利(+4.26%)和期权偏套利(+4.30%)。从今年累计收益来看,截至2025-11-28,超额表现最好的三类为中证2000指增(+27.82%)、中证1000指增(+19.53%)和量化选股(+14.09%);表现最差的三类为沪深300指增(+7.22%)、中证A500指增(+13.47%)和中证500指增(+13.99%)。表现最好的三个指数为微盘股指数(+78.92%)、创业板指数(+38.45%)、TMT指数(+32.25%);表现最差的三个指数为中证红利(+0.01%)、沪深300(+13.71%)、上证指数(+14.37%)。综合而言,本周量化策略Beta和Alpha双丰收,结构性机会下Alpha策略延续回暖。
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