长信量化团队梯队建设完备，成员具备深厚的多学科专业背景。团队成立于2008年，是公募行业较早布局量化投资的团队之一，现有成员平均从业年限达12.8年，经历了多轮市场周期考验，成员专业背景覆盖金融工程、数学、计算机等领域。
　　长信量化构建系统化的投研体系，追求可持续的管理方案。团队立足深度基本面量化，核心运用多因子Alpha模型预测收益，并结合风险模型与交易成本模型进行组合优化。通过涵盖因子构建、收益预测到绩效归因的完整投研闭环，旨在在严格的风险约束下，实现可解释、可复制且长期可持续的超额回报。
　　长信量化产品布局全面，构建了多元产品矩阵。团队产品线涵盖宽基指数增强、行业量化及主动量化三大类，是业内布局最齐全的团队之一。其中，宽基指增覆盖沪深300至中证1000等核心赛道，行业量化则覆盖科技、军工、低碳环保等多个特定领域，为投资者提供了丰富的工具化选择。
　　长信行业量化产品具备强工具属性，呈现高贝塔与高波动特征，主动量化产品寻求广泛的超额收益，风险相对分散且业绩稳健。行业量化产品业绩与特定行业景气度高度相关，产品的波动较大，在特定市场风格下收益显著，在风格切换时也会经历较大回撤。相较于行业量化，主动量化产品的风险暴露更为分散，适应性更强；统计区间内所有主动量化产品均录得正年化收益，夏普比率分布在0.30至0.64之间，整体表现平稳。
　　长信量化指增产品历史胜率出色，风险调整后收益表现稳健。旗下主要指增产品自2020年以来年度胜率达92%，多只产品连续多年战胜基准指数。在2022年至2025年的统计区间内，主要指增产品的区间收益率与夏普比率排名均位居同类前列，体现了团队在获取超额收益的同时对风险进行了有效控制。
　　长信量化指增策略Alpha来源独立，具备显著的差异化配置价值。产品超额收益主要源于基准内的选股能力，不依赖市值风格暴露或风格漂移，与对应市值指数及同类竞品收益的相关性较低。长信中证1000指数增强与同类产品的相关性显著低于行业均值，表明其策略逻辑具备高度独立性，能为组合提供差异化的收益来源。
　　长信量化坚持基本面因子驱动，风格特征稳定且连续。因子敞口分析显示，相关策略在成长、盈利、估值及分析师等核心基本面因子上保持持续且稳定的正向暴露，同时将波动性、流动性等风险因子控制在较低水平。这种跨周期的风格稳定性验证了策略逻辑的连续性，而非随市场短期波动的随机择时。
　　风险提示及声明：本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。