>> 国元期货-化工套利周报：化工跨期&跨品种套利-251121
| 上传日期： |
2025/11/21 |
大小： |
1858KB |
| 格式： |
pdf 共26页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
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作者： |
张霄，王兆玮 |
| 下载权限： |
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【策略观点】
11月21日，纯碱-玻璃1月差为183.0。过去五年最大值为1689.0，过去5年最小值为-473.0，过去5年中位数为285.0。过去1年最大值为262.0，过去1年最小值为32.0，过去1年中位数为150.0。2024年同期价差为454.0,2023年同期价差为241.0。
价差判断：我们认为后期纯碱-玻璃的01合约的价差存在扩大的预期，因此建议回调至150以下入场做价差扩大，目标250，止损100以下。从本周两者的价差来看，虽有回调，但是未达到入场点位，继续等待入场做价差扩大。
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