股指期货量化策略跟踪周报主要内容
　　★股指期货行情简评：
　　市场上周震荡下跌。分行业看，电子贡献了各指数主要的跌幅。
　　IH、IF成交环比上行，IC、IM成交环比下行，基差有所走弱。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　基差有所走弱，IH维持升水、IF维持浅贴水、IC、IM维持深贴水。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持，建议市场情绪驱动贴水收敛时关注跨期正套的建仓机会。展期策略推荐多近空远。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周各策略上涨，年化基差率、正套和动量因子分别盈利0.2%、0.5%、0.2%（6倍杠杆）。年化基差率因子转向正套信号。
　　跨品种套利时序合成策略净值上周盈利0.1%。跨品种最新信号推荐50%仓位多IF空IC、100%仓位多IM空IC。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略上周普遍盈利，上证50、沪深300、中证500、中证1000上周分别盈利0.4%、盈利0.6%、盈利1.1%、亏损0.7%。择时模型最新信号看多程度显著增加，模型看多上证50、沪深300、中证1000。
　　★风险提示：
　　量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效。