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>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA各策略持续盈利,逐步增配-251021
上传日期:   2025/10/21 大小:   4702KB
格式:   pdf  共34页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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商品市场整体下行
  本周商品指数下跌1.14%,商品市场整体下行。分板块来看:贵金属指数上涨10.76%,有色金属指数下跌1.07%,农产品指数下跌1.52%,黑色指数下跌1.66%,工业品指数下跌2.97%,能化指数下跌3.43%;分品种来看:原油指数下跌6.23%,黄金指数上涨10.90%
  CTA各策略持续盈利
  本周各类策略持续盈利,招商期货CTA中短周期策略指数上涨0.14%,产品池中上涨产品占比70%,招商期货CTA中长周期策略指数上涨0.68%,产品池中上涨产品占比74%。招商期货CTA量化套利策略指数上涨0.12%,产品池中上涨产品占比73%。招商期货CTA时序量价中短周期策略指数上涨0.12%,招商期货CTA时序量价中长周期策略指数上涨0.42%
  风险提示:美国衰退超预期,国内政策不及预期,模型失效,市场主流策略偏移
 
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