1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌。上证指数下跌1.47%，沪深300下跌2.22%，中证800下跌3.03%，中证2000下跌4.15%，中证1000下跌4.62%，北证50下跌4.91%，深证成指下跌4.99%，中证500下跌5.17%，创业板指下跌5.71%。
　　从行业来看，银行、煤炭、食品饮料、交通运输、商贸零售等行业表现居前；电子、传媒、汽车、计算机、基础化工等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周估值因子、Beta因子、波动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为4.32%、-6.64%和-4.57%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日反转、20日成交量比率、20日反转因子表现较好。中证500股票池中，本周60日成交量比率、60日反转、20日收益率标准差因子表现较好。中证800股票池中，本周60日反转、单季度CFEV、20日反转因子表现较好。中证1000股票池中，本周前十大股东持股比例、20日换手率、60日反转因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日反转、20日成交量比率、60日成交量变异系数因子表现较好。全市场股票池中，本周20日收益率标准差、BP、20日三因子模型残差波动率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.01%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.54%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.34%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为天治量化核心精选A（006877.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为工银绝对收益A（000667.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.42%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.49%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.29%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.44%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.04%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。