本周，三个策略共同持仓的标的包括鲁泰转债，万青转债，冀东转债，华特转债，欧22转债共5只可转债;或受市场剧烈波动影响，次低价策略罕见出现高换手，增持标的价格在120到125区间，期权策略维持低换手。
　　双低策略本周增持标的主要受隐含波动率，转债涨跌相对正股因子，转股溢价率环比变化影响。
　　行业维度，模型推荐方向指向钢铁，石油石化，基础化工，建筑材料，煤炭，受中美贸易争端再起影响，高估值的成长板块受到压制，市场转向周期性行业，主要由转股涨跌幅相对正股涨跌幅因子影响。
　　风险提示:
　　模型依赖于历史数据的统计、建模、训练完成，存在模型失效的可能;
　　可转债策略有效性有待长期观察验证，策略模型回测效果不代表未来收益，收益表现同时受政策、市场多方面因素影响;
　　存在正股退市风险，转债转股价下修风险等;
　　基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料，本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现。