核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.63%，本年超额收益17.65%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.30%，本年超额收益8.35%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.77%，本年超额收益18.22%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.57%，本年超额收益11.17%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、一个月波动、BP等因子表现较好，而单季营收同比增速、三个月机构覆盖、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，SPTTM、预期BP、单季EP等因子表现较好，而一年动量、预期PEG、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，EPTTM、SPTTM、预期EPTTM等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季SP、SPTTM、一个月波动等因子表现较好，而单季营收同比增速、一年动量、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、单季EP、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有76只（A、C类算作一只，下同），总规模合计802亿元。中证500指数增强产品共有74只，总规模合计444亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有68只，总规模合计318亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.50%，最低-1.62%，中位数0.22%。最近一月：超额收益最高3.65%，最低-2.28%，中位数-0.19%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.75%，最低-0.67%，中位数0.49%。最近一月：超额收益最高2.07%，最低-3.97%，中位数-0.23%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.27%，最低-0.86%，中位数0.45%。最近一月：超额收益最高3.30%，最低-0.38%，中位数1.11%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.27%，最低-0.86%，中位数0.45%。最近一月：超额收益最高2.87%，最低-1.50%，中位数0.09%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。