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>> 国信证券-多因子选股周报:中证1000增强组合本周超额0.91%,年内超额17.72%-250927
上传日期:   2025/9/27 大小:   4761KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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核心观点
  国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益-0.17%,本年超额收益16.49%。
  中证500指数增强组合本周超额收益0.26%,本年超额收益8.94%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.91%,本年超额收益17.72%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益-0.21%,本年超额收益9.06%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,单季超预期幅度、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较好,而预期BP、预期净利润环比、BP等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月换手、单季营收同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、SPTTM等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月机构覆盖、单季ROE、高管薪酬等因子表现较好,而一年动量、DELTAROA、预期净利润环比等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、EPTTM一年分位点、单季ROE等因子表现较好,而一年动量、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,高管薪酬、单季ROE、三个月机构覆盖等因子表现较好,而一年动量、预期净利润环比、预期EPTTM等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有74只(A、C类算作一只,下同),总规模合计793亿元。中证500指数增强产品共有71只,总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有57只,总规模合计226亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.91%,最低-1.54%,中位数-0.17%。最近一月:超额收益最高4.81%,最低-3.36%,中位数-0.53%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.63%,最低-1.35%,中位数-0.01%。最近一月:超额收益最高2.51%,最低-5.04%,中位数-0.56%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.66%,最低-0.37%,中位数0.44%。最近一月:超额收益最高2.76%,最低-0.87%,中位数0.83%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.66%,最低-0.37%,中位数0.44%。最近一月:超额收益最高2.26%,最低-2.55%,中位数-0.20%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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