>> 国信证券-多因子选股周报:中证1000增强组合本周超额0.91%,年内超额17.72%-250927
| 上传日期: |
2025/9/27 |
大小: |
4761KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
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作者: |
张欣慰,张宇 |
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核心观点 国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.17%,本年超额收益16.49%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.26%,本年超额收益8.94%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.91%,本年超额收益17.72%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.21%,本年超额收益9.06%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,单季超预期幅度、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较好,而预期BP、预期净利润环比、BP等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月换手、单季营收同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、SPTTM等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月机构覆盖、单季ROE、高管薪酬等因子表现较好,而一年动量、DELTAROA、预期净利润环比等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、EPTTM一年分位点、单季ROE等因子表现较好,而一年动量、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,高管薪酬、单季ROE、三个月机构覆盖等因子表现较好,而一年动量、预期净利润环比、预期EPTTM等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有74只(A、C类算作一只,下同),总规模合计793亿元。中证500指数增强产品共有71只,总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有57只,总规模合计226亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.91%,最低-1.54%,中位数-0.17%。最近一月:超额收益最高4.81%,最低-3.36%,中位数-0.53%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.63%,最低-1.35%,中位数-0.01%。最近一月:超额收益最高2.51%,最低-5.04%,中位数-0.56%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.66%,最低-0.37%,中位数0.44%。最近一月:超额收益最高2.76%,最低-0.87%,中位数0.83%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.66%,最低-0.37%,中位数0.44%。最近一月:超额收益最高2.26%,最低-2.55%,中位数-0.20%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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