量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子获取正收益0.70%，市场表现为动量效应；盈利因子和Beta因子分别获取正收益0.34%、0.28%；市值因子获取负收益-0.58%，市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(1.25%)、单季度ROE同比(1.07%)、早盘收益因子(0.95%)。表现较差的因子有6日成交金额的标准差(-0.91%)、标准化预期外收入(-0.89%)、单季度EPS (-0.83%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(1.24%)、5日成交量的标准差(1.05%)、6日成交金额的标准差(0.82%)。表现较差的因子有ROE稳定性(-0.96%)、5分钟收益率偏度(-0.84%)、ROA稳定性(-0.83%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(1.56%)、单季度净利润同比增长率(1.21%)、早盘后收益因子(1.07%)。表现较差的因子有毛利率TTM (-1.20%)、5日平均换手率(-1.15%)、单季度总资产毛利率(-1.00%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在公用事业、休闲服务行业正收益较为一致。估值类因子中，BP因子在建筑材料、银行、传媒行业正收益明显；EP因子在煤炭行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在国防军工、石油石化、汽车行业正收益较为一致。市值风格上，本周煤炭和银行行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.40%，中证800股票池中获得超额收益0.44%，全市场股票池中获得超额收益1.43%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益3.21%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.16%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益3.61%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.77%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。