1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌。中证2000下跌0.01%，中证1000下跌0.54%，创业板指下跌0.74%，上证指数下跌0.94%，中证500下跌1.37%，深证成指下跌1.58%，中证800下跌1.65%，沪深300下跌1.75%，北证50下跌2.70%。
　　从行业来看，通信、医药、传媒、国防军工、计算机等行业表现居前；有色金属、煤炭、综合金融、建材、交通运输等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周Beta因子、杠杆因子的表现尤为突出。因子多空收益分别为1.86%、-3.07%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周单季度ROA、240日偏度、单季度ROE因子表现较好。中证500股票池中，本周单季度净利润同比增速、240日偏度、单季度ROA同比因子表现较好。中证800股票池中，本周标准化预期外收入、单季度ROA同比、单季度EP因子表现较好。中证1000股票池中，本周标准化预期外收入、标准化预期外盈利、单季度营业收入同比增速因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周单季度ROA、对数市值、单季度ROA同比因子表现较好。全市场股票池中，本周对数市值、240日三因子模型残差波动率、60日换手率波动因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.17%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.19%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.23%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为浙商汇金量化精选灵活（006449.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为嘉实绝对收益策略A（000414.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.91%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.08%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.03%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.29%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.81%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。