>> 国泰海通证券-风格Smart beta组合跟踪周报：小盘50组合持续占优-250715
| 上传日期： |
2025/7/16 |
大小： |
1036KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
国泰海通证券 |
| 评级： |
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作者： |
郑雅斌,罗蕾,卓洢萱 |
| 下载权限： |
此报告为加密报告 |
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投资要点：
上周，小盘50组合获得最优表现，周收益率达4.27%，相对国证2000的超额为1.98%。风格层面，价值、成长及小盘风格的周收益率分别为0.44%、0.90%及2.29%，小盘占优。具体来看：
价值Smart beta组合表现。上周（2025年07月07日至2025年07月11日，下同)，价值50组合、价值均衡50组合的周收益率分别为0.59%、1.33%。今年以来（2025年01月01日至2025年07月11日，下同)，价值50组合、价值均衡50组合的年收益率分别为15.10%、8.73%。
成长Smart beta组合表现。上周，成长50组合、成长均衡50组合的周收益率分别为0.11%、-1.19%。今年以来，成长50组合、成长均衡50组合的年收益率分别为2.47%、7.83%。
小盘Smart beta组合表现。上周，小盘50组合、小盘均衡50组合的周收益率分别为4.27%、1.53%。今年以来，小盘50组合、小盘均衡50组合的年收益率分别为29.78%、23.10%。
风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。
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