>> 国泰君安期货-商品期权日报-250711
| 上传日期： |
2025/7/14 |
大小： |
703KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张银 |
| 下载权限： |
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期权策略
1.1氧化铝浅虚值看跌期权交易量上升，看涨期权持仓量占比上升，平值波动率处于中值附近继续上涨，同时偏度下降，可考虑卖出虚值看涨期权；
1.2 PTA看跌期权的成交量占比重心继续下降，偏度重心继续下降，隐含波动率处于降低水平，可考虑买入浅虚值看跌期权，并进行期货对冲进行网格交易降低时间成本
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