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国泰君安期货-商品期权日报-250707
上传日期:
2025/7/8
大小:
678KB
格式:
pdf 共10页
来源:
国泰君安期货
评级:
--
作者:
张银
下载权限:
无限制-登录即可下载
期权策略
1.1沪铜看跌期权成交量上升,持仓量下降,波动率维持低位震荡,偏度值继续下移,可考虑卖出虚值看涨期权,同时买入少量实值看涨期权构建套利组合;
1.2纯碱期权隐含波动率高位回落,看跌期权持仓量上升,可考虑卖出虚值看跌期权,适当进行期货空单对冲。
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