1.市场综述
　　过去一周商品期权整体交易量上升，主要在新能源板块期权隐含波动率上升的带动下，整体商品期权的交易活跃度增加，可关注跨板块波动轮动的套利交易机会。广期所近月期权合约即将在周一到期，预计换月后交易量将有所降低。
　　农产品和黄金期权隐含波动率下降，可从中选择合适的品种进行做空波动率或者期权价格组合进行方向性交易类的策略:
　　豆粕看涨期权持仓量上升，看跌期权成交量上升，波动率偏度和波动率水平均处于较低位置，偏度重心下移，可考虑卖出浅虚值看涨期权，买入虚值看跌期权，适当进行期货对冲；
　　沪铝期权隐含波动率前期与价格负相关下跌，目前处于极低水平，偏度还有下降空间，可考虑买入熊市看跌价差组合做多波动率和做空价格方向。