研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。预期PEG是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，单季EP、EPTTM等因子表现较好，而预期ROE环比变化、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，单季ROE、DELTAROE等因子表现较好，而一年动量、特异度等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，单季ROE、单季EP等因子表现较好，而预期ROE环比变化、一年动量等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，PB_ROE_排序差、标准化预期外盈利等因子表现较好，而特异度、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，预期净利润环比、单季EP等因子表现较好，而一年动量、一个月反转等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，DELTAROA、预期净利润环比等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，预期PEG、PB_ROE_排序差等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-0.45%，中位数0.01%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：鹏华沪深300指数增强A、中欧沪深300指数量化增强A、国泰君安沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.83%，最低-0.48%，中位数0.31%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：安信中证500指数增强A、申万菱信中证500优选增强A、汇安中证500增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.03%，最低-0.46%，中位数0.33%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：国泰君安中证1000指数增强A、鹏华中证1000指数增强A、汇添富中证1000指数增强A。
　　投资建议
　　本周Trend、Certainty和Value风格表现突出，而Liquidity、Volatility和Beta风格承压。整体来看，反映出市场在震荡环境中更加青睐业绩稳定、走势持续性较好的资产。建议投资者适度提高投资组合对Trend、Certainty和Value风格的暴露，同时适度降低对Liquidity、Volatility和Beta风格的敞口，以更好适应当前的市场结构。
　　因子层面，在大盘风格指数中，盈利和估值类因子表现强劲，动量类因子普遍表现不佳。中小盘方向中，盈利和估值类因子同样表现强劲。建议投资者在当前市场环境下适度上调盈利和估值类因子权重配置。
　　公募指数增强基金方面，中证500和中证1000增强产品整体优于沪深300，中小盘增强策略近期取得较好相对收益，值得适度关注。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。