>> 中信期货-图说金融：1000指增超额环境监测模型近期显示超额环境中性偏弱-250617
| 上传日期： |
2025/6/17 |
大小： |
103KB |
| 格式： |
pdf 共1页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
许怡然 |
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本模型聚焦中证1000指数增强策略的超额环境监测。采用Lasso模型预测时，夏普比率为2.55,最大回撒为-6.01%.
研究最终确立含“个股动量”、“收益分化”、“市场成交”、“波动率”、“换手率”、“股债性价比”、“预期EP"及“非流动性冲击”在内的8个关键因子，模型显示近期1000指增超额环境中性偏弱.
风险提示:仅作为数据展示，不构成策略建议
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