>> 国金证券-基金量化观察:首批科创综指增强策略ETF本周上市-250611
| 上传日期: |
2025/6/11 |
大小: |
1475KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国金证券 |
| 评级: |
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作者: |
高智威,赵妍 |
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ETF市场回顾 从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.6.3-2026.6.6)已上市ETF资金净流入合计61.13亿元,其中债券型ETF资金净流入159.24亿元,商品型ETF资金净流出13.50亿元,股票型ETF资金净流出34.47亿元,跨境ETF资金净流出50.13亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-96.86亿元,上周上证50ETF资金净流入4.03亿元,而沪深300ETF、创业板ETF、中证A500ETF均有不同程度的资金净流出。 主题行业ETF上周资金净流入61.44亿元。上周科技、高端制造、消费板块ETF资金净流入额分别为64.39亿元、20.23亿元、2.33亿元,周期、金融地产、医药生物板块ETF资金净流出额分别为1.50亿元、8.73亿元、14.56亿元。 本周共有7只ETF产品发行,其中包括2只增强策略ETF、跨境ETF及行业ETF,其中永赢基金将发行科创板综指增强策略ETF。嘉实基金管理的上证科创板综合增强策略ETF本周也将上市。 主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:德邦鑫星价值A(001412.OF)、易方达瑞享I(001437.OF)、易方达先锋成长A(011891.OF)、易方达远见成长A(010115.OF)、中航机遇领航A(018956.OF),它们的收益率分别为13.24%、12.97%、12.17%、12.14%、11.91%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为1.53%,近1年以来收益率中位数为12.79%。上周各类主题基金中,TMT、医药主题基金表现较好,收益率中位数分别为3.24%、2.14%。近1年以来,金融地产与TMT主题基金业绩仍然领先,收益率中位数分别为21.36%、22.40%。医药主题基金近1年收益率中位数也达到14.12%。 在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.14%。在中证500增强指数型基金中,华宝中证500指数增强A(005607.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.59%。在中证1000增强指数型基金中,易方达中证1000指数量化增强A(017094.OF)上周取得了0.84%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鹏华国证2000指数增强A(017892.OF)表现最优,取得了1.04%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
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