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>> 国元期货-黑色套利周报:黑色跨期&跨品种套利-250606
上传日期:   2025/6/6 大小:   2688KB
格式:   pdf  共34页 来源:   国元期货
评级:   -- 作者:   杨慧丹,王兆玮
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【策略观点】
  6月6日,10月螺纹钢9月铁矿石差为1843.0小于过去2年10%分位。过去5年最小值为1815.2,过去5年中位数为2507.0。过去1年最小值为1815.2,过去1年中位数为2121.0。2024年同期价差为2312.0,2023年同期价差为2403.2。
  10月螺纹钢9月铁矿石差已达到止盈点位,建议下周在1820附近止盈。
  6月6日,9月焦化利润为338.4。过去五年最大值为946.2,过去5年最小值为-467.1,过去5年中位数为234.5。过去1年最大值为369.1,过去1年最小值为34.5,过去1年中位数为241.3。2024年同期价差为89.4,2023年同期价差为332.7。
  预计9月焦化利润走缩,建议入场点位300-330,止损点位350-380,止盈点位250-270。
  6月6日,10月热轧卷板螺纹钢差为117.0。过去五年最大值为523.0,过去5年最小值为-126.0,过去5年中位数为118.0。过去1年最大值为206.0,过去1年最小值为20.0,过去1年中位数为119.0。2024年同期价差为149.0,2023年同期价差为126.0。
  预计10月热轧卷板与螺纹钢价差走缩,建议入场点位140-170,止损点位185-200,止盈点位90-100。
  
 
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