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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250609
上传日期:   2025/6/10 大小:   678KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1黄金看涨期权持仓占比上升,伴随着波动率和偏度回落,可考虑继续持有卖出虚值看涨期权同时买入虚值看跌期权的风险逆转组合;
  1.2螺纹钢和铁矿石的波动率均处于极低水平,偏度上来说螺纹钢更有上升空间,可考虑买入螺纹的看涨期权,适当进行波段交易对冲时间价值成本。
  
 
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