一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入4.37亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+14.71亿元）、沪深300ETF（+6.22亿元）、科创50ETF（+6.20亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-17.43亿元）、科创综指ETF华夏（-3.49亿元）、创业板50ETF（-3.37亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出7.16亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：半导体ETF（+1.73亿元）、科创芯片ETF（+1.46亿元）、军工ETF（+1.30亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：机器人ETF（-4.16亿元）、金融科技ETF（-1.49亿元）、通信ETF（-0.68亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出5.92亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：自由现金流ETF（+0.57亿元）、红利低波ETF基金（+0.52亿元）、红利低波动ETF（+0.11亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波100ETF（-1.74亿元）、红利ETF易方达（-1.10亿元）、价值100ETF（-1.02亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流出6.45亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通创新药ETF（+0.76亿元）、纳斯达克ETF（+0.69亿元）、港股创新药ETF（+0.61亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF易方达（-2.54亿元）、恒生ETF（-0.85亿元）、港股通医药ETF（-0.74亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日国防军工、纺织服饰、机械设备拥挤度靠前，相比较而言，煤炭的拥挤度水平较低，建议关注。此外，通信、非银金融单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入通信、电力设备、传媒，流出基础化工、计算机、农林牧渔。近三个交易日主力资金增配国防军工、通信、电力设备，减配计算机、基础化工、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。