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>> 国金证券-基金量化观察:港股通汽车主题ETF集中申报,TMT主题基金业绩占优-250506
上传日期:   2025/5/7 大小:   1469KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.4.28-2025.4.30)已上市ETF资金净流入合计-108.63亿元,其中债券型ETF资金净流入67.73亿元,跨境ETF资金净流出3.70亿元,商品型ETF资金净流出29.49亿元,股票型ETF资金净流出143.18亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-117.47亿元,上周科创板综合ETF资金净流入10.29亿元,而中证A500ETF资金净流出45.19亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-18.45亿元。周期、高端制造板块ETF资金净流入额分别为4.06亿元、3.30亿元,金融地产、消费、科技、医药生物板块ETF资金净流出额分别为2.99亿元、5.90亿元、7.34亿元、10.45亿元。
  本周共有1只ETF上市,为沪深300自由现金流ETF,基金管理人为摩根基金。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:申万菱信乐融一年持有A(015630.OF)、鹏华创新驱动(005967.OF)、永赢数字经济智选A(018122.OF)、银河和美生活A(006128.OF)、富荣福锦A(005164.OF),它们的收益率分别为7.54%、7.48%、6.89%、6.79%、6.68%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为-0.31%,近1年以来收益率中位数为7.00%。而上周各类主题基金中,TMT、医药主题基金表现较好,收益率中位数分别为1.78%、1.31%。近1年以来,金融地产与TMT主题基金业绩仍然领先,收益率中位数分别为18.05%、18.18%。
  在沪深300增强指数型基金中,安信量化精选沪深300指数增强A(003957.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.42%。在中证500增强指数型基金中,华安中证500指数增强A(014587.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.48%。在中证1000增强指数型基金中,华安中证1000指数增强A(015148.OF)上周取得了1.09%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鹏华国证2000指数增强A(017892.OF)表现最优,取得了0.50%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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