1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数涨跌不一。北证50上涨3.48%，上证指数上涨1.19%，中证2000上涨0.75%，沪深300上涨0.59%，中证800上涨0.34%；中证500下跌0.37%，中证1000下跌0.52%，深证成指下跌0.54%，创业板指下跌0.64%。
　　从行业来看，本周银行、房地产、煤炭、综合、石油石化等行业表现居前；国防军工、农林牧渔、计算机、消费者服务、电子等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周估值因子、规模因子和非线性市值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为2.06%、-2.87%和-0.89%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周120日成交比率、单季度ROA同比、BP因子表现较好。中证500股票池中，本周标准化预期外盈利、流动比率、单季度营业收入同比增速因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度ROE同比、单季度净利润同比增速、单季度营业利润同比增速因子表现较好。中证1000股票池中，本周BP、120日成交量比率、标准化预期外收入因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周120日成交量比率、盈余公告次日开盘跳空超额、单季度营业利润率因子表现较好。全市场股票池中，本周对数市值、EP_TTM、单季度EP因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.16%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.43%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.54%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为汇安多策略A（005109.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为工银绝对收益A（000667.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.12%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.58%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.08%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.04%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.43%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险