1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大多下跌。北证50上涨0.92%，沪深300下跌2.87%，上证指数下跌3.11%，中证800下跌3.30%，中证500下跌4.52%，深证成指下跌5.13%，中证1000下跌5.50%，创业板指下跌6.73%，中证2000下跌7.01%。
　　从行业来看，本周农林牧渔，商贸零售，国防军工，消费者服务，食品饮料等行业表现居前；电力设备及新能源，通信，传媒，机械，钢铁等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周非线性市值因子、流动性因子和Beta因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为2.00%、-2.51%和-1.47%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日成交额、单季度营业利润率、20日换手率因子表现较好。中证500股票池中，本周对数市值、60日成交额、20日非流动性冲击因子表现较好。中证800股票池中，本周60日成交额、20日成交额、单季度营业利润率因子表现较好。中证1000股票池中，本周60日换手率、60日收益率标准差、60日换手率波动因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日成交额、单季度毛利率、单季度营业利润率因子表现较好。全市场股票池中，本周60日非流动性冲击、20日非流动性冲击、前十大股东持股比例因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为-0.56%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.61%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.25%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为泰康半导体量化选股A（020476.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为工银绝对收益A（000667.OF）。
　　 4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.56%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.28%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.36%，中证1000指数增强组合近一周超额收益1.38%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.21%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。