【基本面跟踪】
　　4月3日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨1.43%，10年期主力合约涨0.51%，5年期主力合约涨0.38%，2年期主力合约涨0.15%。
　　国债期货指数为-0.77。量价因子看空，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.30%，近60日累加收益为-0.66%，近120日累加收益为0.64%，近240日累加收益为1.31%。
　　市场方面，市场全天冲高回落，三大指数微幅上涨。沪深两市全天成交额9745亿元，较上个交易日缩量1578亿元，创年内第二地量。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。
　　资金方面，隔夜shibor报1.7280%，较前一交易日下跌1.0bp，7天shibor报1.9360%，较前一交易日下跌6.8bp；14天shibor报2.1220%，较前一交易日上涨2.4bp；1个月shibor报1.9390%，较前一交易日下跌0.6bp。
　　2年期活跃CTD券为240024.IB，IRR为2.37%，5年期活跃CTD券为240014.IB，IRR为2.85%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为2.19%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为4.03%，目前R007约1.7428%。
　　货币市场方面，4月3日银行间质押式回购市场共成交22亿元，增加3.49%。其中，隔夜收于1.70%，较前一交易日上涨15bp，7天收于1.70%，较前一交易日下跌5bp；中期方面，14天收于1.80%，较前一交易日下跌5bp；长期方面，1个月收于1.80%，较前一交易日下跌5bp。
　　现券方面：国债收益率曲线下移6.98-7.51BP（2Y期下移7.30BP至1.49%；5Y期下移7.51BP至1.56%；10Y期下移6.98BP至1.72%；30Y期下移7.50BP至1.91%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移5.00BP至1.89%；1Y期上行19.00BP至2.10%；3Y期上行0.50BP至1.92%；5Y期上行3.50BP至2.20%。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少2.45%；外资增加1.24%，理财子增加0.05%；周度变化：私募减少7.43%；外资减少0.4%，理财子减少2.15%。