【基本面跟踪】
　　4月2日，国债期货收涨，30年期主力合约涨0.80%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.03%。
　　国债期货指数为-0.78。量价因子看空，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.06%，近60日累加收益为-0.25%，近120日累加收益为1.00%，近240日累加收益为1.48%。
　　市场方面，市场全天冲高回落，三大指数微幅上涨。沪深两市全天成交额9745亿元，较上个交易日缩量1578亿元，创年内第二地量。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。
　　资金方面，隔夜shibor报1.7280%，较前一交易日下跌1.0bp，7天shibor报1.9360%，较前一交易日下跌6.8bp；14天shibor报2.1220%，较前一交易日上涨2.4bp；1个月shibor报1.9390%，较前一交易日下跌0.6bp
　　2年期活跃CTD券为240024.IB，IRR为2.30%，5年期活跃CTD券为220021.IB，IRR为2.38%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为1.84%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为1.51%，目前R007约1.9802%。
　　货币市场方面，4月2日银行间质押式回购市场共成交22亿元，增加2.05%。其中，隔夜收于1.55%，较前一交易日上涨5bp，7天收于1.75%，较前一交易日下跌5bp；中期方面，14天收于1.85%，与上一交易日持平；长期方面，1个月收于1.85%，与上一交易日持平。
　　现券方面：国债收益率曲线下移1.97-4.25BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移1.97BP、3.04BP、2.44BP和4.25BP至1.56%、1.64%、1.79%和1.98%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y和5Y期分别下移5.00BP、0.00BP和11.00BP至1.95%、1.99%和2.15%；3Y期上行1.00BP至1.99%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加4.44%；外资增加4.1%，理财子增加2.54%；周度变化：私募减少5.12%；外资减少1.65%，理财子减少2.22%。