一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入21.43亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+8.67亿元）、A500指数ETF（+5.15亿元）、沪深300ETF（+4.09亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中证500ETF华夏（-2.64亿元）、科创50ETF（-2.25亿元）、中证500ETF（-1.92亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出4.03亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：银行ETF（+1.72亿元）、电力ETF（+1.00亿元）、游戏ETF（+0.87亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：光伏ETF（-2.93亿元）、科创芯片ETF（-1.87亿元）、科创AIETF（-1.04亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入7.77亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+2.89亿元）、红利ETF（+1.64亿元）、自由现金流ETF（+1.30亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF易方达（-0.46亿元）、红利ETF博时（-0.29亿元）、深红利ETF（-0.19亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入17.15亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生互联网ETF（+2.85亿元）、恒生科技ETF基金（+1.77亿元）、恒生ETF（+1.77亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生医疗ETF（-2.10亿元）、H股ETF（-1.47亿元）、港股创新药ETF（-0.94亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日机械设备、基础化工、电力设备拥挤度靠前，相比较而言，传媒、非银金融、房地产、电子的拥挤度水平较低，建议关注。此外，农林牧渔、通信单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入汽车、电力设备，小幅流出计算机、电子。近三个交易日主力资金增配有色金属、煤炭，大幅减配计算机、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。