总体情况
　　策略概况
　　截至2025-03-14，本周四类指增策略均为正收益，其中中证1000指增和中证500指增的超额为正。本周中性策略收益为正，其中500中性和1000中性扣除基差影响后的Alpha部分收益为正。本周期权策略收益为负。风险监测模型显示沪深300、中证500及中证1000等多头端在做小微盘进行了减仓处理，但是中证500依然存在市值下沉较多现象，需要继续预防小微盘回撤风险
　　风险监测
　　沪深300指增
　　截至2025-03-14，沪深300指增基金超额暴露最大的三个因子为中盘因子、杠杆因子和成长因子，分别为0.39、-0.38和-0.32，总体来说沪深300指增基金的超额风险暴露不大。
　　中证500指增
　　截至2025-03-14，中证500指增基金超额暴露最大的三个因子为杠杆因子、大小盘因子、成长因子超额暴露较大，分别为-1.05、-0.88、-0.73。总体来说中证500指增基金的超额风险暴露较大。
　　中证1000指增
　　截至2025-03-14，中证1000指增基金超额暴露最大的三个因子为中盘、成长、动量因子超额暴露较大，分别为-0.60、-0.34、-0.28。总体来说中证1000指增基金的超额风险暴露不大。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。2