【基本面跟踪】
　　3月17日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌1.81%，10年期主力合约跌0.56%，5年期主力合约跌0.26%，2年期主力合约跌0.05%。
　　国债期货指数为0.27。量价因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.02%，近60日累加收益为0.12%，近120日累加收益为0.64%，近240日累加收益为1.66%。
　　市场方面，A股三大指数今日窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.19%报3426.13，深成指跌0.19%，创业板指跌0.52%，北证50指数涨1.85%。全市场成交额16209亿元，较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。
　　资金方面，隔夜shibor报1.8050%，下跌0.60个基点；7天shibor报1.8190%，上涨7.70个基点；14天shibor报1.9500%，上涨9.30个基点；1月shibor报1.9650%，上涨0.20个基点；3月shibor报1.9940%，下跌1.00个基点。
　　2年期活跃CTD券为240024.IB，IRR为2.22%，5年期活跃CTD券为240014.IB，IRR为1.92%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为2.18%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为3.18%，目前R007约1.9218%。
　　货币市场方面，3月17日银行间质押式回购市场共成交17亿元，减少14.57%。其中，隔夜收于1.89%，较前一交易日上涨14bp，7天收于1.92%，较前一交易日上涨8bp；中期方面，14天收于2.00%，较前一交易日上涨8bp；长期方面，1个月收于2.07%，较前一交易日下跌3bp。
　　现券方面：国债收益率曲线上行0.92-1.28BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行1.28BP、0.92BP、1.22BP和1.25BP至1.52%、1.67%、1.81%和1.99%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率3Y和5Y期分别上行1.25BP和1.81BP至2.00%和2.06%；6M和1Y期分别下移0.24BP和0.93BP至2.11%和2.25%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少15.97%；外资减少6.41%，理财子减少5.24%；
　　【宏观及行业新闻】
　　据国家统计局，1—2月份，社会消费品零售总额83731亿元，同比增长4.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额76838亿元，增长4.8%。
　　据国家统计局，1—2月份，全国房地产开发投资10720亿元，同比下降9.8%，降幅比上年全年收窄0.8个百分点；其中住宅投资8056亿元，下降9.2%，降幅收窄1.3个百分点。
　　央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年3月17日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了4810亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。(央行)
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。