研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 国泰君安期货-商品期权日报-250317
上传日期:   2025/3/18 大小:   663KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
下载权限:   无限制-登录即可下载
策略机会
  1.1沪铝期权偏度高位回落,价格趋向于震荡,隐含波动率和实际波动率水平都不高,可考虑卖出虚值看涨期权同时做多期货构建备兑组合,下方买入虚值看跌期权进行尾部保护,交易偏度回归趋势;
  1.2白银波动率高位回调,可考虑价差组合做空波动率,卖出平值附近看涨期权同时买入虚值看涨期权避免价格拉升风险,可适当增加买入期权比例,在拉升行情中转为正Gamma头寸。
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1