>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250314
| 上传日期: |
2025/3/17 |
大小: |
1114KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
瞿新荣 |
| 下载权限: |
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本周(2025/3/10-2025/3/14): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数大幅上涨,各大指数收益分别为:上证502.18%;沪深3001.59%;中证5001.43%;中证10000.97%;国证20001.01%;创业板指0.97%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水上半周先大幅走扩,下半周在市场强势上涨带动下,基差快速收敛,整周看基差贴水有所修复,不利于中性策略持仓。本周成交量与上周基本持平,日均成交量在1.61万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场小市值风格依旧占优,beta因子大幅下跌。从基本面因子来看,本周估值因子下跌,分红因子、盈利类因子整体上涨。量价方面,本周动量因子、波动率因子、流动性因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体乐观
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