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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250314
上传日期:   2025/3/17 大小:   1114KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/3/10-2025/3/14):
  1、【指数收益】 
  本周股票市场各指数大幅上涨,各大指数收益分别为:上证502.18%;沪深3001.59%;中证5001.43%;中证10000.97%;国证20001.01%;创业板指0.97%。
   2、【市场动态】 
  本周市场基差贴水上半周先大幅走扩,下半周在市场强势上涨带动下,基差快速收敛,整周看基差贴水有所修复,不利于中性策略持仓。本周成交量与上周基本持平,日均成交量在1.61万亿左右,整体利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
   从风格因子来看,本周市场小市值风格依旧占优,beta因子大幅下跌。从基本面因子来看,本周估值因子下跌,分红因子、盈利类因子整体上涨。量价方面,本周动量因子、波动率因子、流动性因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体乐观
 
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