研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 国金证券-公募股基持仓&债基久期跟踪周报:股票加仓钢铁非银,债基久期下降-250302
上传日期:   2025/3/3 大小:   1766KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   于子洋
下载权限:   无限制-登录即可下载
主要结论
  基金股票持仓
  ·本周(2ME/2/24-M0ME/0/28,下同),沪深30下跌2.12%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升2.52%,至89.5D%。
  ·基金行业仓位
  ·本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业∶电子(58%)、电力设备(88C%)、汽车(7.37%)、通信(EB8% )、机械设备(E56% )。
  加仓前8大行业︰钢铁(L4%)、非银金融(-L45%)、传媒(-LNB%);减仓前8大行业:电力设备(L%)、电子(1MP2%)、食品饮料(12%)。
  债券基金久期
  ·本周中债年期国开债到期收益率上行Bbps,中长期纯债整体测算久期中位数下降L⒅,至2.85年,位于近5年的E4M%分位数。近4周平均久期中位数为2.9年;本周久期分歧度有所下降,测算久期标准差下降Ll,至1.45年。短期纯债久期中位数上升QG,至DIA年。
  ·信用债基久期中位数下降LO,至2B5年,操作积极基金占比2%,操作保守基金占比以2&%;利率债基久期中位数下降⒁4,至3B8年,操作积极基金占比41%,操作保守基金占比6%。
  风险提示︰测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料﹔本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1