>> 国泰君安期货-商品策略周报-250302
| 上传日期: |
2025/3/3 |
大小: |
682KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
李浩 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
1、【南华商品指数】 本周(2025/2/24– 2025/2/28)南华商品指数震荡向下,指数下降1.70%。 2、【截面策略】 截面策略类因子中,等权组合多空收益为1.95%(2倍杠杆),量价相关性因子、长周期反转因子、动量因子、展期收益因子、持仓变化因子和趋势突破因子呈现正收益,波动因子和流动性因子呈现负收益。 3、【跨品种套利策略】 跨品种套利策略中,螺矿比套利策略和套利组合策略均呈现正收益,收益率分别为0.12%和0.47%(1倍杠杆)。
|
|