>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250228
| 上传日期: |
2025/3/3 |
大小: |
1025KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
瞿新荣 |
| 下载权限: |
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本周(2025/2/24-2025/2/28): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数大幅下跌,各大指数收益分别为:上证50 -1.61%;沪深300 -2.22%;中证500 -3.26%;中证1000 -2.77%;国证2000 -3.12%;创业板指-4.87%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水先大幅加深,随后于下半周大幅收敛,本周整体小幅走扩,略利于中性策略持仓。本周成交量继续大幅增加,日均成交量在1.96万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格相对均衡,beta因子延续上涨。从基本面因子来看,本周估值因子、红利因子均小幅上涨,盈利类因子整体下跌。量价方面,本周动量因子、波动率因子小幅下跌,流动性因子小幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏中性。
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