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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250228
上传日期:   2025/3/3 大小:   1025KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/2/24-2025/2/28):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数大幅下跌,各大指数收益分别为:上证50 -1.61%;沪深300 -2.22%;中证500 -3.26%;中证1000 -2.77%;国证2000 -3.12%;创业板指-4.87%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差贴水先大幅加深,随后于下半周大幅收敛,本周整体小幅走扩,略利于中性策略持仓。本周成交量继续大幅增加,日均成交量在1.96万亿左右,整体利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场市值风格相对均衡,beta因子延续上涨。从基本面因子来看,本周估值因子、红利因子均小幅上涨,盈利类因子整体下跌。量价方面,本周动量因子、波动率因子小幅下跌,流动性因子小幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏中性。
  
  
 
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