>> 海通证券-高频选股因子周报:本周高频因子表现稳健,AI增强组合继续回撤-250127
| 上传日期: |
2025/1/27 |
大小: |
1717KB |
| 格式: |
pdf 共20页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑雅斌,余浩淼 |
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深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2025.01.20-2025.01.24,下同)、1月及2025年的多空收益率分别为0.31%、0.82%以及0.82%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.42%、1.24%以及1.24%。 高频偏度因子。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.36%、1.17%以及1.17%。 下行波动占比因子。本周、1月及2025年的多空收益率分别为1.15%、3.11%以及3.11%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.86%、2.49%以及2.49%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.10%、1.00%以及1.00%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.61%、0.69%以及0.69%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.65%、0.78%以及0.78%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2025年的多空收益率分别为-0.01%、0.26%以及0.26%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、1月及2025年的多空收益率分别为0.09%、0.52%以及0.52%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、1月及2025年的多空收益率分别为-0.20%、-0.18%以及-0.18%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、1月及2025年的多空收益率分别为-0.46%、-0.17%以及-0.17%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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