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>> 国泰君安期货-金融期权:隐波整体高位回落,可考虑逢低进行买权布局-250110
上传日期:   2025/1/10 大小:   1918KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张雪慧
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期权波动率水平
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为16.04%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到0.33%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为29.65%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-71.65%。
 
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