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>> 国金证券-基金量化观察:基准做市信用债ETF集中发行,债券ETF迎来扩容-250107
上传日期:   2025/1/7 大小:   1528KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.12.30-2025.01.03)已上市ETF资金净流入合计418.12亿元,其中股票型ETF资金净流入380.10亿元,债券型ETF资金净流入24.61亿元,跨境ETF资金净流入13.85亿元,商品型ETF资金净流出0.44亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入236.25亿元,上周A500ETF资金净流入85.05亿元,科创50ETF资金净流入53.70亿元,沪深300ETF资金净流入39.86亿元,创业板ETF资金净流入34.13亿元,中证1000ETF资金净流入25.90亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入107.72亿元。上周科技、金融地产、高端制造、医药生物板块ETF资金净流入额分别为88.07亿元、15.26亿元、9.28亿元、5.32亿元,周期、消费板块ETF资金净流出额分别为2.83亿元、6.97亿元。本周共有16只ETF产品发行,包含4只深证基准做市信用债ETF、4只上证基准做市公司债ETF、两只上证180ETF、两只中证A500ETF三只创业板50ETF以及一只科创板50ETF。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:嘉实新财富A(002211.OF)、长信利盈A(519963.OF)、德邦港股通成长精选A(013897.OF)、东财价值启航A(018096.OF)、申万菱信乐融一年持有A(015630.OF),它们的收益率分别为4.81%、2.52%、1.10%、0.94%、0.84%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为-5.38%,近一年以来收益率中位数为1.33%。上周行业主题基金普遍回撤,周期主题基金业绩相对良好,收益率中位数为-2.28%。2024年以来,金融地产与TMT行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为21.38%、7.22%。
  在沪深300增强指数型基金中,大成沪深300增强A(010908.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.19%。在中证500增强指数型基金中,南方中证500增强A(002906.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为2.57%。
  在中证1000增强指数型基金中,申万菱信中证1000指数增强A(017067.OF)上周取得了1.71%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,招商国证2000指数增强A(018786.OF)表现最优,取得了1.79%的超额收益率。本周共8只主动权益及增强指数型基金开始发行。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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