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>> 国金证券-基金量化观察:多只中证A500增强指数型基金集中发行-241230
上传日期:   2024/12/31 大小:   1480KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.12.23-2024.12.27)已上市ETF资金净流入合计142.86亿元,其中债券型ETF资金净流入46.64亿元,跨境ETF资金净流入39.28亿元,股票型ETF资金净流入33.31亿元,商品型ETF资金净流入23.63亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入24.11亿元,上周A500ETF资金净流入130.93亿元,中证1000ETF资金净流入35.02亿元,中证2000ETF资金净流入5.06亿元,国证2000ETF资金净流入2.28亿元,创业板ETF资金净流入1.18亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-18.27亿元。上周金融地产、高端制造、医药生物板块ETF资金净流入额分别为27.79亿元、16.22亿元、8.09亿元,消费、周期、科技板块ETF资金净流出额分别为3.61亿元、6.05亿元、60.19亿元。上周非货币ETF的成交金额合计为8863.01亿元。其中股票型ETF的周成交额为4862.76亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中A500ETF周成交额最高。在主题/行业ETF中,科技ETF周成交额最高。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:信澳业绩驱动A(016370.OF)、财通资管消费精选A(005682.OF)、宏利景气智选18个月持有A(014807.OF)、宏利高研发创新6个月A(010135.OF)、宏利新兴景气龙头A(012382.OF),它们的收益率分别为7.08%、6.53%、6.30%、6.06%、6.05%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为0.27%,2024年以来收益率中位数为11.24%。行业主题基金中,上周金融地产主题基金整体业绩相对最佳,收益率中位数为2.08%。2024年以来,金融地产与TMT行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为25.73%、14.01%。
  在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.72%。在中证500增强指数型基金中,宏利中证500指数增强(162216.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.17%。在中证1000增强指数型基金中,博道中证1000指数增强A(017644.OF)上周取得了1.90%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,招商国证2000指数增强A(018786.OF)表现最优,取得了1.83%的超额收益率。本周将有4只中证A500增强指数型基金集中发行。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
 
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